Bandas de Bollinger (líneas, bordes) El indicador de las fronteras de Bollinger consiste en dos líneas. Se colocan en la misma distancia a la cantidad definida de discrepancias usuales. Mientras que el valor de la deflexión estándar depende de la inestabilidad del precio, las líneas controlan automáticamente su anchura. La anchura aumenta si el mercado es más volátil que disminuye cuando el mercado es algo estable. Aquí están las características de las líneas de Bollingers: Las fluctuaciones de los precios, que comienzan desde una de las fronteras de las líneas, por regla general, llegan al otro borde. La característica mencionada anteriormente puede ser útil para la previsión de los precios de los puntos de orientación El cambio incontrolado de los precios a menudo sucede después de las líneas de acortamiento, lo que indica una disminución de la inestabilidad Si después de los aumentos y caídas fuera de las líneas hay subidas y caídas dentro de las líneas, El cambio de tendencia puede ocurrir Si los precios van fuera de las fronteras, se espera que continúe la tendencia. Las líneas de Bollinger se asemejan al indicador Envelopes Moving Averages. La distinción básica entre estos indicadores es que los bordes de los sobres se colocan sobre y debajo de la línea de cambio de la media en la cierta distancia, que se calcula en porcentajes, mientras que los bordes de las líneas de Bollinger se colocan en las distancias igual a número definido de Deflexiones estándar. Las bandas de Bollinger pueden ayudar a definir si los valores de campo de datos en curso se comportan normalmente o estallan en una nueva dirección. Por ejemplo, cuando el precio de cierre de un mercado de Forex se mueve sobre su Banda de Bollinger superior, por lo general aumenta en esa dirección. Bollinger Bands también ayuda a averiguar cuándo pueden ocurrir reversiones de tendencias. Por lo general, una inversión es cuando hay nuevos picos o caídas fuera de las bandas y seguido por otro pico o caída dentro de las bandas. Las bandas de Bollinger son un par de valores puestos como un sobre alrededor de un campo de datos. Para medir los valores debe tomar el cambio de la media de los datos durante un período definido y restar o añadir el número definido de deflexiones estándar para el mismo período de la media móvil. Bandas de Bollinger se asemejan a bandas de comercio y compartir muchos de sus rasgos. Sin embargo, las bandas comerciales no difieren en anchura basada en inconstancy. Bollinger Bandsreg Bandas de Bollinger (BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también pueden agregarse a la tabla de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) es la suma de N períodos CLOSE es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos SMA es un simple promedio móvil SQRT es una raíz cuadrada StdDev significa desviación estándar: StdDev SQRT (SUM) (SMA (CERRAR, N)) 2, N) / N) Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior con dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 periodos son de poco efecto. Profiting From The Bollinger Squeeze Youd ser presionado para encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y sus bandas homónimas. La mayoría de los programas gráficos incluyen bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero aunque estas bandas son algunas de las más útiles si se aplica correctamente. También están entre los menos comprendidos. Una buena manera de entender cómo funcionan las bandas es leer el libro Bollinger on Bollinger Bands, en el que Bollinger mismo explica los porqués y los orígenes de usar las bandas. Según Bollinger, hay un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de Bollinger Bands. Lo llama el Apretón. Como él lo dice, sus bandas son impulsadas por la volatilidad, y el Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Aquí miramos el apretón y cómo puede ayudarle a identificar brotes. Las Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con una banda media simple de media móvil alrededor del precio para identificar puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un verdadero reto predecir precios y ciclos de precios futuros, los cambios de volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que las acciones alternan entre periodos de baja volatilidad, seguidos por períodos de alta volatilidad, etc., como la calma antes de la tormenta y la inevitable inactividad posterior. Aquí se muestra la ecuación de compresión: Ancho de la banda de Bollinger (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bajo Bollinger (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Un candidato de squeeze se identifica cuando el ancho de banda está en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separadas, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntas, es baja. Un apretón se activa cuando la volatilidad alcanza una baja de seis meses y se identifica cuando las bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses. El siguiente paso en decidir qué manera las acciones van una vez que el desglose es algo más desafiador. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de la ruptura, es necesario buscar otros indicadores para la confirmación. Sugiere utilizar el índice de fuerza relativa junto con uno o dos indicadores basados en el volumen, como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores están dirigiendo hacia arriba mientras que el precio está dirigiendo hacia abajo o neutral - es un signo alcista. Para mayor confirmación, busque volumen para aumentar los días. Por otro lado, si el precio se está moviendo más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busque una ruptura a la baja, especialmente si ha habido aumentos de volumen en los días de bajada. Otra indicación de la dirección de ruptura es la forma en que las bandas se mueven en expansión. Cuando nace una tendencia poderosa, el aumento de la volatilidad explosiva resultante es a menudo tan grande que la banda inferior se vuelve hacia abajo en una ruptura al alza, o la banda superior se vuelve más alta en una ruptura a la baja. Vea la Figura 1 a continuación, que muestra la ruptura de KBH de mayo. El ancho de banda alcanza una distancia mínima aparte en mayo (indicado por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva hacia arriba. Obsérvese el índice de fuerza relativa creciente (mostrado en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2) Muestran divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta la generación de volumen que se produjo a partir de mediados de abril a julio. Gráfico 1 Gráfico semanal de KB Home mostrando el patrón de ajuste en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionado por Metastock. Una tercera condición a tener en cuenta es algo que Bollinger llama falso. No es raro que una seguridad gire en una dirección inmediatamente después de la compresión, como si para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para invertir el curso y hacer el movimiento verdadero y más significativo en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente en el breakout obtener fuera de juego, lo que puede resultar extremadamente costoso si no utilizan stop-loss. Los que esperan la falsificación de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la inversión. En la Figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) parecía estar dando una puesta a punto squeeze a principios de febrero de 2004. Bandas Bollinger estaban a una distancia mínima aparte, que no se había visto por lo menos un año, y hay un seis - Mes de ancho de banda bajo (véase la línea A en la ventana II). Existe una divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), el índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) Punto a una ruptura hacia abajo. El rompimiento por encima de la media móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) sobre las caídas en el precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación en la presión de venta, el volumen se muestra por encima de los valores normales. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja sería confirmada por una penetración en la línea de soporte a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de los movimientos a la baja. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío radica en el hecho de que la población había demostrado una fuerte tendencia ascendente y un pilar del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o mayor opere en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una falsificación de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego inmediatamente invertir y ruptura a la parte superior. También podría fingir a la alza y romper. Si bien parece estar a punto de ruptura a la baja junto con una inversión de tendencia, uno debe esperar la confirmación de que una inversión de tendencia se ha producido y, en caso de que haya una falsificación, estar listo para cambiar la dirección del comercio en un momento aviso. El apretón se basa en la premisa de que las acciones fluctúan entre períodos de alta volatilidad, seguida de baja volatilidad. Las acciones que están a niveles bajos de seis meses de volatilidad, como lo demuestra la estrecha distancia entre las bandas de Bollinger, generalmente muestran explosiones explosivas. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección es más probable que la acción se mueva en el desglose siguiente. Con un poco de práctica con su programa favorito de gráficos, usted debe encontrar el apretón una adición bienvenida a su bolsa de trucos comerciales.
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