Tiempo Medio Móvil

Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida, el precio puede fluctuar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado. Diferentes promedios móviles para diferentes marcos de tiempo PREGUNTA: En la documentación de StockCharts DecisionPoint, se dice que el semanario (17EMA y 43EMA ) Y los gráficos mensuales (6EMA y 10EMA) se pueden utilizar para mostrar las tendencias a largo plazo, pero en el seminario web, Erin dijo que utilizan sólo el gráfico diario. CARL39S RESPUESTA: Si bien la mejor manera de determinar la tendencia es poner algunos globos oculares en el gráfico, que sigue siendo un juicio subjetivo y en ocasiones puede estar abierto a la interpretación. Para un método más objetivo, las medias móviles se pueden utilizar de diferentes maneras para determinar la tendencia de un índice de precios. La interpretación más simple sería identificar la tendencia basada en la dirección de la media móvil - ascendente, descendente o plana. Erin y yo usamos el método un poco más sofisticado permitiendo que los cruces de media móvil definan la tendencia. En un gráfico diario permitimos que la relación entre el 50EMA y el 200EMA defina la tendencia a largo plazo. Si el 50EMA está por encima del 200EMA, la tendencia a largo plazo es alta (alcista), y la tendencia a largo plazo es bajista (bajista) si el 50EMA está por debajo del 200EMA. Como con cualquier indicador, no es infalible, pero creo que es una excelente manera de definir la tendencia rápida y objetivamente. El gráfico siguiente muestra cómo funciona. Como se puede ver, se tarda bastante tiempo en cambiar las señales, por lo que estos cruces no son lo que se llama ideal para las entradas de temporización y las acciones de salida, pero proporcionan información útil sobre la tendencia a largo plazo. Teóricamente, los mismos EMA que usamos en el gráfico diario (50 y 200) deberían trabajar en el gráfico semanal, pero obviamente no es así, como podemos ver a continuación. Con el fin de abordar este problema he intentado elegir semanales EMAs que se aproxima la relación de la 50EMA y 200EMA en un gráfico diario. Me pareció que el 17EMA y 43EMA hizo el trabajo bastante bien. Intentando lo mismo en el gráfico mensual, me decidí por el 6EMA y el 10EMA. Para responder a la pregunta original, preferimos usar los cruces de 50EMA y 200EMA en el gráfico diario porque normalmente se nos alertará de los cambios de tendencia a largo plazo en el quinto día del evento. Los cruces de EMA semanales y mensuales no serán oficiales hasta el final de cada uno de esos períodos, y los crossovers semanales / mensuales pueden no coincidir exactamente con los cruces de 50EMA / 200EMA en el gráfico diario. La desventaja de usar el gráfico diario es que es más vulnerable a las señales whipsaw, mientras que los crossovers semanales y mensuales requieren más paciencia y disciplina. Puse un poco de pensamiento en que EMAs que utilizaríamos en diferentes marcos de tiempo, pero no hay nada de magia sobre ellos. No hay ninguna razón por la que no pudiera resolver sobre un conjunto diferente de EMAs que mejor se adapte a su estilo de comercio / inversión. Suscríbase a Carl39s blog gratuito y recibir correo electrónico cada vez que un nuevo artículo se publica. Vea los enlaces de suscripción en la esquina superior derecha de esta página. El análisis técnico es un windsock, no una bola de cristal. Acerca de los autores: Carl Swenlin es un veterano analista técnico que ha participado activamente en el análisis de mercado desde 1981. Carl es un miembro de la Asociación de Técnicos de Mercado. Erin Heim. Carls, lo ayudó a crear y administrar el sitio web de DecisionPoint y lanzó el blog diario de DecisionPoint con Carl en 2009. Erin también es miembro de la Market Technicians Association. Suscribirse a DecisionPoint para ser notificado cada vez que se agrega una nueva entrada a este blog Cómo decidir el marco de tiempo promedio móvil en Trading Trading Para Dummies, 3rd Edition Tal vez la decisión más difícil los comerciantes tienen que hacer cuando se crea un promedio móvil es determinar la duración o período Que mejor se adapte a la situación. Independientemente de si se selecciona una EMA o una SMA, los períodos más cortos producen más señales, pero un porcentaje mayor de esas señales son falsas, y los períodos de media móvil más largos producen menos señales, pero un porcentaje mayor de esas señales son verdaderas. Un contratiempo: Las señales ocurren más tarde en las medias móviles a largo plazo que en las de corto plazo. En general, cuanto más corto sea su horizonte comercial, más corto será el promedio móvil que desee seleccionar. Para nosotros, una media móvil de nueve periodos es casi inútil. Genera demasiadas señales que son difíciles de seguir. Más isn8217t siempre mejor. Usted quiere que sus herramientas de análisis técnico para proporcionar mejores señales, no más, porque aunque obtener buenas señales es importante, evitar señales malas es aún más. Considere la posibilidad de utilizar una SMA de largo plazo para controlar la salud de una tendencia. Seleccione una SMA de 30 días o 50 días, dependiendo de la duración de la tendencia existente y de las condiciones económicas predominantes. Si una tendencia ha existido durante un período relativamente largo de tiempo, elija la SMA de 50 días como indicador de salida. Sin embargo, si la economía parece estar cerca de un pico, apriete sus procedimientos de salida y acorte el SMA. Los comerciantes pueden caer en una trampa cuando se trata de afinar el promedio móvil 8212 o cualquier indicador, para el caso 8212 para un stock o situación específica. Lógicamente, probar muchos diferentes períodos de media móvil usando datos históricos para encontrar el que genera los oficios más rentables y el menor número de operaciones perdidas parece correcto, y los paquetes de software de gráficos le permiten hacer eso a su contenido de heart8217s. Sin embargo, pronto descubrirá que lo que funcionaba cuando se usaban datos históricos a menudo falla miserablemente cuando se negocia dinero real en tiempo real. Este problema es bien conocido por los estadísticos y economistas que construyen modelos matemáticos para pronosticar eventos futuros. Se llama ajuste de la curva porque está moldeando su modelo para ajustarse a los datos históricos. Sepa que ajustar un indicador para un stock o un índice específico rara vez tiene un valor predictivo, y debe evitarlo. Simplemente no puede comerciar con datos históricos. You8217re mejor de asentarse en un período de media móvil que satisface los requisitos para un gran número de situaciones, en lugar de tratar de afinar el marco de tiempo de un promedio móvil para adaptarse a cada acción.