Opciones De Uvxy

Bienvenido a mi primer post de InstaBlog. Recibí un montón de comentarios que desean más información sobre mi estrategia de opciones para UVXY. Antes de empezar quiero señalar que la compra de SVXY es una alternativa adecuada a esta estrategia. A cada uno suyo y prefiero usar opciones UVXY en el entorno actual. Tengo dos estrategias diferentes: vender llamadas y comprar pone (realmente la misma estrategia cuando se piensa en ello). Esto requiere una autorización de opciones de nivel superior y una cuenta de margen. Es importante no margen usted mismo en estos oficios en caso de que termina no va a su manera. Estrategia: Una vez que la volatilidad ha aumentado y está en declive, vender una a la llamada UVXY dinero. En las llamadas de dinero proporcionan el mayor valor de tiempo decaimiento beneficios. También vendemos la llamada de la gama más larga, generalmente por lo menos un año a la izquierda hasta la expiración. Cuanto más lejos la opción es, el valor más extrínseco que tiene. Una vez que UVXY haya retrocedido alrededor de 20-30, liquidaré mi posición y esperaré para el próximo evento. Comprar pone le da la flexibilidad de no ser marginado hacia fuera. Esencialmente lo más que se puede perder es 100, donde existe la posibilidad de perder más de 100 con la venta de llamadas. Mi estrategia para la compra de puts es un enfoque de tres puntos. Espero de nuevo hasta que la volatilidad haya aumentado y esté en declive. 1. Usar opciones semanales - 20 2. Usar opciones mensuales - 60 3. Utilizar opciones trimestrales - 20 Encima de usted puede ver la asignación. Nunca compro más de 90 días para UVXY. La razón es que planeo salir de la posición en 15-40 días. Recojo esa prima en el camino hacia abajo y liquidar mi posición y esperar otra oportunidad. El tiempo para esta estrategia es esencial. Me centraría en contango y backwardation. VIX Futuros entrará en retroceso en un pico de volatilidad. A medida que el retroceso comienza a disminuir, esto debería indicarle que los futuros VIX están empezando a disminuir. Una vez que los futuros entrar contango esto debe ser una confirmación de que el evento, situación económica, la situación, que causó a pico está empezando a calmarse. Es muy importante hacer un seguimiento de los acontecimientos económicos y políticos durante estos picos. Depende de usted, el inversor individual, predecir movimientos en el mercado basados ​​en los datos que tiene disponibles. No hay una estrategia garantizada para los picos de tiempo en el VIX. Soy más conservador y espero que la situación se desarrolle. Otros no lo son y tratar de tiempo el pico. Esta es una estrategia peligrosa. Tengo un buen artículo sobre cómo UVXY y SVXY habrían reaccionado en 2008 y 2011. Sería útil para la comprensión del tiempo. Aunque UVXY subió más de 1000 durante 2008, todavía habría terminado negativo menos de un año más tarde. Para evitar la erosión inesperada del capital, utilizo un stop loss en lugar de un seto. VIX Trading compone 20-30 de mi cartera de inversiones. No recomiendo el uso de estas estrategias con 100 de su cartera. Con mi edad estoy bien con tomar riesgos más altos. Sin embargo, a medida que progreso tomo las ganancias hechas de comercio de la VIX y asignarlo a las inversiones a largo plazo. Así, bajando el porcentaje de cartera. Espero que hayas encontrado estas estrategias útiles. El año pasado me dieron un retorno. Sólo hago estos oficios 3-5 veces al año porque espero oportunidades estratégicas basadas en el calendario anterior. Es importante entender lo que está haciendo antes de entrar en estos oficios. Recomiendo una cuenta de práctica o varios años de investigación antes de hacer esto una estrategia de inversión permanente. Por favor, sígueme en Buscar Alpha aquí. Vea mis videos de inversión de YouTube aquí. Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar posiciones dentro de las próximas 72 horas. Divulgación adicional: Si este artículo te deja con preguntas, entonces aún no estás listo para operar con ETP de VIX. Asegúrese de hacer una extensa investigación sobre tiempo, condiciones económicas, perspectivas y riesgo antes de entrar en cualquiera de estas estrategias. Instablogs son blogs que se configuran instantáneamente y se conectan en red dentro de la comunidad Seeking Alpha. Las publicaciones de Instablog no son seleccionadas, editadas o proyectadas por los editores de Seeking Alpha, en contraste con los artículos de los colaboradores. Me alegra ver que estás haciendo los posts de instablog para que puedas escribir más en profundidad sobre las estrategias de opciones. Una cosa me pregunto acerca de está utilizando opciones UVXY en lugar de VXX. Parece que la volatilidad adicional de UVXY debe ser incorporado en el precio de las opciones Si es así, VXX parece ser la opción más líquida con menor oferta / preguntar spreads Me pregunto acerca de esto también con SVXY que tiene spreads de tamaño considerable. En lugar de comprar una llamada en SVXY, ¿por qué no comprar un puesto en VXX Me gusta la idea de utilizar varias fechas de caducidad, que es algo que he estado considerando, así como espero y esperar para el próximo evento. Otra cosa que me pregunto acerca de lo que la venta de venta de las ofertas tendría (en VXX / UVXY), en lugar de comprar puts Parece que esta estrategia le expone a un riesgo increíble en el caso de un cisne negro, mientras que la compra de un puesto en límites VXX Sus pérdidas al costo de la opción como usted describe arriba. Im apreciar su serie continua sobre la volatilidad ETPs - well done 16 Jul 2014, 12:14 Responder Me gusta (1072) Seguir Siguiendo - Atrás Dejar que se escriba Enviar Mensaje Author8217s reply 187 Gracias por su comentario Usted podría utilizar las opciones de VXX con esta estrategia. La propagación bid / ask es algo que sí monitoreo y que cambia a lo largo del día con opciones UVXY. He aprendido a ser proactivo y monitorear los precios de las opciones por días antes de entrar en cualquier posición. Vender llamadas es mucho más riesgoso que comprar las put, estoy de acuerdo. Yo personalmente ir con el pone ahora. Sin embargo, el año pasado fui con las llamadas. Sólo depende de mi perspectiva económica en el momento. 16 Jul 2014, 12:22 Responder Me gusta (8) Seguir Siguiendo - Atrás Dejar de seguir Mensaje Muchas gracias por todos tus fantásticos artículos y este blog Hablas de comprar puts pero luego mencionas VENDER quotMi estrategia para vender puts es un 3 prong Approach. quot ¿Es esto un error tipográfico 21 de julio de 2014, 10:44 Responder Al igual que Nathan, ¿cuáles son sus pensamientos sobre ir UVXY largo como la próxima crisis comienza desplegándose Se podía ver el futuro VIX y cuando empiezan a ir hacia atrás, una posición larga Podría ser iniciado y retenido hasta que el grado de retroceso disminuya en el momento en que cerraría el largo y luego iría corto. Tal vez utilizar un método de parada de arrastrar en el lado largo dada la volatilidad puede significar revertir rápidamente y ayudaría a bloquear los beneficios. 30 Jun, 07:53 Responder Me gusta (1072) Seguir Siguiendo - Atrás Dejar de responder Enviar Mensaje Author8217s reply 187 Usted podría usar esa estrategia, pero puede haber largos períodos de tiempo en los que no recibe una señal comercial. Me gustaría establecer sus señales de comercio y empezar a probarlo para ver cómo realmente habría funcionado. 30 Jun, 09:34 PM Responder LikeProShares Trust Ultra VIX Futuros a Corto Plazo ETF (UVXY) Cadena de opciones Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que realice su selección, se aplicará A todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. 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