Estrategias Comerciales De Svxy

Volatilidad de la negociación: una estrategia básica de VXX La evolución continua del ETF y el mercado ETN ha hecho increíblemente fácil para el comerciante minorista promedio tener acceso a un montón de diferentes mercados que solía ser reservado para los comerciantes profesionales. Con esa nueva disponibilidad se ha producido una gran afluencia de estrategias e ideas para aproximaciones cuantitativas a estos mercados. La creación del VXX ETN ha proporcionado a los comerciantes minoristas la capacidad de negociar la volatilidad del mercado. Los comerciantes que solían utilizar el VIX como un indicador general del mercado ahora son capaces de realmente el comercio de ese indicador. El VXX hace que la volatilidad de los mercados sea una opción para los comerciantes minoristas. Jay Wolberg nos da una idea única para una estrategia comercial. Jay Wolberg de Trading Volatility publicó una estrategia para comercializar el VXX basado en señales de la VXX Weekly Roll Yield (WRY) y su promedio móvil de 10 días. Las reglas para esta idea son extremadamente simples: Hay dos 8220halves8221 de esta estrategia comercial: 1) ser corto VXX / UVXY (o largo XIV / SVXY) siempre que el WRY esté por debajo de su promedio móvil, y 2) ser largo VXX / UVXY O XIV corto) siempre que el WRY esté por encima de su promedio móvil. Él nos proporciona sus parámetros de backtesting: I8217ve backtested las estrategias por separado para 8220short VXX only8221 y 8220long VXX only8221 desde el inicio de VXX (1/30/2009) hasta 12/10/2013. Los puntos de decisión se realizan utilizando los datos de cierre del día 8282 (los intercambios individuales en el análisis se pueden ver aquí). Jay8217s corto lado regresa parece muy prometedor: Para corto VXX sólo: Pero su lado largo regresa aren8217t rentable: Durante largo VXX solamente: Como se puede ver, el lado corto de esta estrategia parece tener un borde, pero el lado largo doesn8217t pila bastante arriba. Jay continúa proporcionando histogramas que informan los retornos de los oficios individuales. Él también sugiere que muchos de los oficios largos del lado comenzaron hacia fuera provechosos, pero después dio detrás sus ganancias y se convirtió en pérdidas ligeras. Su teoría es que la implementación de una parada de arrastre habría protegido esos beneficios y había convertido una estrategia exitosa de lado largo. Además de añadir trailing stops, también estaría curioso para ver cómo la adición de un filtro de tendencia a largo plazo afectaría los retornos. Me pregunto cuántos de sus operaciones perdidas tuvieron lugar en el lado equivocado de la media móvil simple de 100 o 200 días. Una vez más, tenemos una estrategia que podría convertirse en algo único y rentable. Sin embargo, en este punto es básicamente sólo una idea interesante. Dejar un comentario Cancelar respuesta Actualizado el 12/11/13 a las 4:48 pm PT La semana pasada añadimos un nuevo gráfico a la página de datos de VIX Futures que traza el valor de cierre diario de la VXX Weekly Roll Yield, WRY, en contra de sus 10 días simple media móvil. Este nuevo gráfico ofrece a los comerciantes simples señales de entrada y salida que pueden utilizarse para medir el impulso de VXX, UVXY, XIV y SVXY. Hay dos mitades de esta estrategia de negociación: 1) ser corto VXX / UVXY (o largo XIV / SVXY) siempre que el WRY esté por debajo de su promedio móvil, y 2) ser largo VXX / UVXY (o corto XIV) siempre que el WRY esté por encima Su media móvil. A continuación se muestra el gráfico actual. Ive backtested las estrategias separadas para VXX corto solamente y VXX largo solamente desde el principio de VXX (1/30/2009) hasta 12/10/2013. Los puntos de decisión se realizan usando los datos de cierre de días (las transacciones individuales en el análisis se pueden ver aquí). Sólo para VXX corto: de Ganancias: 59 de Pérdidas: 47 Promedio de retorno: 4.1 Ganancia Máxima: 40.4 Pérdida Máxima: -19.2 Suma de Ganancias y Pérdidas de Amplificación: 438.6 Sólo para VXX: --- gt Suma de todas las ganancias y pérdidas: 356.7 A continuación se presentan los histogramas para cada una de las estrategias, agrupando el número de operaciones que ocurrieron en varios bloques de puntos porcentuales. El mayor bloque de retornos para los comercios que utilizan la estrategia corta de VXX es entre -4 y 0, que tuvo 27 ocurrencias. El bloque más grande de retornos que utiliza la estrategia VXX larga también está entre -4 y 0, que tuvo 37 ocurrencias. La mayoría de estas operaciones experimentan ganancias en los primeros días, pero terminan en una pérdida, ya que los futuros de VIX vuelven a su promedio. La tabla Rendimiento semanal del rodillo está disponible para todos los miembros de Volatilidad comercial. Para obtener más información sobre suscripciones, consulte nuestra página de suscripción. ------------ Descargo de responsabilidad hipotético y simulado Los resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una o una compensación excesiva por el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. Las diferencias de desempeño adicionales en los backtests surgen de la metodología de usar los valores de cierre de las 4:00 pm ET para XIV, VXX y ZIV como precios comerciales aproximados para los indicadores que requieren que los futuros VIX y VIX se liquiden a las 4:15 pm ET. Revisiting the SVXY strategy (Y por qué me gusta SVXY sobre VXX) En octubre de 2014 como el mercado se hundió, ideé una estrategia para ganar dinero comprando opciones de llamada SVXY. Para ponerse al día, lea la parte 1 y la parte 2. También recomiendo revisar el comercio de DRT 8230I acaba de encontrar este sitio hoy y es quizás uno de los mejores sitios web sobre las estrategias de comercio de opciones de índice, con miles de backtests. Una razón por la que me gusta ir largo SVXY sobre cortocircuito VXX es porque usted no pierde toda su inversión si usted está equivocado. La compra de VXX pone o cortocircuito VXX puede causar una pérdida total 8211 o aún más si usted 8217re corto 8211 pero comprar SVXY puede implicar solamente una pérdida 50 en peor. Pocas veces es peor que eso. En segundo lugar, las ganancias de largo SVXY (y su primo XIV) puede ser mucho más grande y más rápido que el cortocircuito VXX. Por ejemplo, si VXX está en 30 y you8217re el valor de 10,000 corto de VXX (cerca de 333 partes) y el precio se sumerge a 15, you8217ve hizo 5k. Pero si you8217re largo 10k SVXY, SVXY se duplicará (correspondiente a VXX cayendo por la mitad) y tendrá 10k potencial de beneficios, que es obviamente mejor. Una manera de evitar esto es seguir agregando a su VXX corto en el camino hacia abajo, pero requiere algunos cálculos para averiguar cuánto VXX agregar a intervalos de precios fijos, que es demasiado vago para hacer ahora mismo. Pero en un mercado en rápido movimiento con las lagunas, la adición a su corto puede no ser factible. En cuanto a mi estrategia, SVXY casi se duplicó desde octubre de 2014, pero ha bajado 50 de 98 a 49. El VIX subió hasta 53 y desde entonces se ha reducido a 25. Como se discute en la parte 2, La propiedad de registro de la volatilidad se está poniendo en marcha, lo que significa que las disminuciones de precios subsiguientes en SPX / SPY aren8217t causando grandes picos de volatilidad. El mercado podría hacer nuevos mínimos, pero el VIX won8217t golpeó 53 otra vez a menos que haya otro 2008. Eso significa it8217s tiempo para comprar SVXY en la inmersión, puesto que SVXY parece ser impermeable a los declives futuros del precio proporcionó SPX doesn8217t cae demasiado demasiado rápidamente. Si usted tiene una cuenta de 30k, yo recomendaría poner 15k (50) en SVXY en 47 (precio de cierre a partir de 9/9/2015), según mi estrategia. Cuando se duplica tomar algún beneficio (que se actualizará en un futuro puesto cuando eso suceda). Para 15.000, comprar 3 deep-in-the-money 25 de enero 2016 SVXY pide 22 cada uno, 6600 en total. El delta es 0,91, que está muy cerca de ser dueño de las acciones de plano. What8217s grande sobre deep-in-the-money es que están comprando de manera efectiva SVXY a mitad de precio durante la captura de toda la boca, guardar 450 de valor extrínseco. Como se muestra en amarillo, los 25 Ene el año 2016 SVXY llama: Si SVXY sigue cayendo, aplazar a la parte 2. Comentarios Mensaje de navegación están cerrados. Archivos Sitios de Interés National Review takimag The Atlantic businessweek news. ycombinator businessinsider Ayuntamiento bloombergview The American Conservative por cable theverge techcrunch / sitios personales quora / James-James Altucher Altucher noahpinionblog. blogspot marginalrevolution thereformedbroker isteve. blogspot thezman / lionoftheblogosphere. wordpress relacionadas ideologías y filosofías wordpress objetivismo CONSECUENCIALISMO Pragmatismo (realpolitik ) neoconservadurismo neoliberalismo liberalismo clásico minarchism utilitarismo Techno-Libertarianismo reaccionaria modernismo radical centrismo propietarismo incrementalismo racionalismo empirismo El positivismo lógico Timocracia oligarquía Aristocracia Monarquía Meritocracia anti-igualitarismo socialdarwinismo